ミラートレーダー（MirrorTrader）の参考文献を全部読んで、MTr作戦を正式にスタートさせた。今日は土曜日だったがFXCMのTSは休みでもMTrは動いていたので、データをダウンロードしてExcelでマジメに計算して、回帰分析・ソルバーでポートフォリオ構築まで一通り丸一日かけて全部やってみた。この結果がこちら。

まずはこのように、ミクロデータから損益グラフもバッチリ出る。


そして、マクロデータのところでExcelのソルバーなんてはじめて使ってみて、ちゃんと結果が一応出る。



しかし・・・・実はソルバーが上手く収束しなかった。つまり、あまりに理想的なシステムが数個あって、そういうのをソルバーに組み込むと、それを100%にするのが最適！と当然ながら出てしまうので、全然ポートフォリオ分散にならないという罠。ｗ

なので、青字みたいなふうに、結局はほとんど1Kで全部買うｗみたいな、初心者丸出しポートフォリオに落ち着くことに。それでさらに、90日のデータでは出てこない、そのデータ・ダウンロード直前にあった大ドローダウンを目視で発見したりとか、さらにはオープンポジションに膨大な含み損がある恐ろしいシステムを発見したりして・・・・やはり、世の中、データで計算できるような綺麗ごとだけじゃ済むわけないよ。
所詮、「この世」
なので、本当に最終的には、この青字で書いた20%も止めて、10種類のシステムを全部10%ずつ買うという、超初心者丸出し全部1K最低単位買いをすることになった。

なんか、確率統計論まで使ってデータ分析した結果、元のデータに含まれていないリスクを目視で発見したため元の木阿弥ポジションに・・・みたいな。

でも、結果的には同じでも、そこに至る考察のプロセスの程度が格段に進歩したから　とても意味があった　と考えることにする。

こういう勉強の積み重ねが、何年後かになって差がついてくるはずだ。
ということで。

テクニカル分析をやる売買について、自分用メモ。手法は何であれ、


思い込みで逆張りするな！


シグナルが出そうで出ない or ここで反転するはず or 仕掛け遅れると利益が減る・・・みたいな思惑は、ほとんどの場合逆行する。ということで。

ここではじめてみたPTM作戦。9回エントリーして9回ともSTPで全敗という最低な成績。でも損害は￥-5,650と、オプションの損に比べれば大分救われているのが幸いだけど・・・・。

というわけで、全く文句無く、PTM作戦は中止にする。

FX	実現損益
PTM	￥-5,650

他の作戦は継続して様子見。

ミラートレーダー（MirrorTrader）の口座をFXCMで作り、とりあえず自分でいろいろ選択して6個のシステムのポートフォリオを組み、売買開始してみた。まだ最初なので当然ながら各々のロットは最小の1K。

で、このブログのリンク集に上げたサイト様を参考にしたのは当然ながら、この分野についての偉大な本を2冊と、DVDを１つ買って勉強中。まだ途中ではあるものの、まさに、「真の意味」（つまり闇雲に感情や勘でシステムを選択してその数量を決定するのではなくて確率・統計学に基づいて決めるという意味）で
ポートフォリオ構築が個人でも可能な時代になったとは、すごいものだ。

単に適当に複数選んで、ロットは全部1Kという、初心者丸出しの「やってみた」段階をスタートしたばかりだが、いろいろと勉強してそういう確率・統計学に基づいたポートフォリオ構築ができる段階までもっていきたいものだ。

FXでも同様のFF-1作戦をやっているわけだが、FXだけのスペシャルな作戦を開始した。SCL作戦という。
これは、短期売買。1分足チャートを見ながら即決で仕掛けてLMT/STPを付けて放置するという。長くても半日でカタがつくみたいな作戦。早速１つSTPに引っかかって終了した。ｗ
ただ、デモ売買では結構うまく行った事もあったのでしばらく様子を見てみる。

というわけで、まずはFXプライムで、「ぱっと見テクニカル」によるシステム売買（でもどのシグナルを採用するかはシステムというよりも「山勘」売買だが。
(；´Д｀)　）を開始した。これを、PTM作戦とする。
ただ、このように山勘の要素が多いので、近日中に中止する可能性もある。

また、FXCMのTrading Station（以下TS）で、チャート分析に基づく裁量売買を開始した。内容は、IBで既に開始しているFF-1作戦と同じ。ただ相手が為替レートなだけ。

ところでMT4については、事実上TSやMirror Trader（以下MTr）で用が足りてしまうため、将来を除いてはとりあえずはノートレードとなる可能性が高い。

MT4とかMTrとか、名前がややこしいな～。ｗ
MTrについてはまだ具体的にはこれから検討する。デモ口座のときに実は検討済みなので、それをそのまま持ってきてもいいのだが、ちょっと未定。

海外のオプションをやるために、Interactive Brokersと再度契約してTWSでいろいろ売買していたのだが、やはりチャートのカスタマイズの自由度は、とても日本の全ての証券会社の比ではなかった。

で、5月連休くらいからいろいろとFXの分野を調べていて、ようやく数社新しく口座を開設して中身をいろいろ見ているのだが・・・
当然ながら、10年位前にFX口座開設して放置三昧になってる口座もいろいろあるけれど、Webで調べて2012年現在でわりと評判の良い会社を見繕って開設してみた。

まずはDMM FX。ここはかなりユーザーの人数的に大手らしいみたいな？でも10000通貨単位なんだよね。で、チャートなどの道具を見てみると・・・・
お、重い。しかもカスタマイズ性が乏しい。一見見た目はすごく綺麗なんだけど、いぢりまくれないｗｗという、まあ普通の日本メーカークオリティ～。

次は、FXプライム。ここは1000通貨単位OK。で、「ぱっと見テクニカル」が面白そうなのでいじってみた。これは、テクニカル分析としてはアマチュアレベルでは本当にハイレベルの方々？以外には全く使用不能だった、チャートのパターン認識によって類似性を検出するという注目のロジック。
それでいじってみたのだけど、でもまだ1～2日しかいじってないので何とも言えないけど、第一印象としては、時間のスパンと分析本数を変えると、いかようにも結果が変わるｗみたいな。つまり、1時間足・4時間足・8時間足etc...で分析した結果が全く逆だったり、分析本数を増減させると結果が激変したり・・・。まあ、パターン認識だから全くもって御尤もな結論なのはすばらしいのだが・・・・実際に売買に使えるかとなると、かなり疑問。
分析手法自体はすばらしくても、あまりに沢山の結果が出るので、結局そのなかからどれを選ぶかは「勘」みたいになっちゃったら何のための分析かわからない。
あと、ここのチャートなどの道具。これはＮＧだった。つまり、IBのTWSがブラウザ・ベースだとJavaの悪行のために真っ当に動かないのと同様に、ここのツールもブラウザベースのJavaなので、なんと、チャートすらマトモに出ないと言う。Javaのバージョンとかいろいろやると解決するみたいな記載はあったけど、そもそもそれ以前にブラウザベースのJavaというだけで廃棄決定ｗみたいな。
スタンドアローンのソフトだって、中ではJavaを使ってるはずなのでJavaは100%悪いとまでは言えないものの、でもやはり諸悪の根源であることは不変だ。
ただ、ここのFXプライムは、初心者向けのテクニカル（ファンダメンタルも）情報が豊富でかつ親切。これならば全く本とかWebとかで勉強したことが皆無な人だって、それなりにうまく売買できる？かも？？
こういう、細かいところがとても至れり尽くせりと言う感じなのは、良い意味でジャパン・クオリティー。（木を見て森を見ずの典型。とも言うが・・・）

そしてお次は、MT4が主目的で開設したFXCM。ここはもう完璧にアメリカ系の会社が日本に進出したというもの。なので、やはり全体の雰囲気は、全く同様にアメリカ系で最近日本にも進出したIBとかなり似ているものを感じる。メニューは、MT4売買と、ミラートレーダーと、ここの独自のツールであるTrading
Station。このTradingStationのチャート部分だけはMarketscopeという名前が別に付いている。
まずはここのサポートが半端ではない。ちょっとMT4をいぢるときにこちらのちょんぼｗがあってNGをやってしまったのだが、それについてまだ口座開設手続き中なのに夜質問してみたら、なんと、翌日どころかその深夜2時にもう回答メールが来ているという。　これはすごい。半端でない熱の入りよう。しかもちゃんとその回答の内容も実に適切。
ところで、いろいろネットでここ数年の情勢を調査して、MT4のすごさを認識したのでいろいろ調査してこのように口座開設もしてみたのだが、さすがは海外の本場というか・・・・つまり、MT4自体はロシアのソフトでもう何年も前から存在しているわけで。つまり、それを使ってどう料理するか？なんていうのは日本以外の国ではもうとっくに解決済みの課題なわけだな～。
そこのところを具体的に書いてみよう。
まず、MT4のアドバンテージは、超絶カスタマイズ可能なチャート機能、ユーザーが自由に追加できる仕様だからテクニカル指標の豊富さも目を見張る。さらにはおなじみの自動売買機能が付いているので、システム売買の自作・評価・売買が全部これ１つで可能というすばらしさ。なわけだけど、当然ながら使いこなすには人を選ぶわけで、いろいろと勉強してスキルを上げるのが必須だ。
ところで、FXCMの口座は、スタンダード・プロ・MT4・ミラートレーダの4種類があって、とりあえずスタンダード・MT4・ミラートレーダを開設してみた。で、いろいろいぢってみると・・・でもまだいじりきれないほど機能が多いけど・・・・
なんと、チャート機能は、ここの独自のツールであるTradingStationの
MarketscopeのほうがMT4よりも上だ。
さらに、ミラートレーダを使えば、既にシステム売買のロジックは既製品として備わっていて、それを選択するだけという簡便さ。こんなのは数年前までは考えられなかった。普通に、よく内容の分からないロジックの怪しいシステムを１つ買うだけで数万円～100万円以上みたいな時代が長かったと思う。
それがMirrorTraderに入ってしまえばそこにあるシステム売買は全部タダ。
しかも既に選択済みの数百個あるシステムからどれを選ぶかは自由という。ものすごい究極の自由度。　こういうものの考え方はすごいな。さすがはアメリカだ。絶対に日本からはこういう発想法は生まれない。というか社会的にもムリなのでは？みたいな。

つまり、端的にいえば、MT4をいぢりこなせるハイレベルの方々は別格として、そうじゃないこちらのような程度の低い人間でも、チャートをカスタマイズして
裁量売買やるのにMarketscopeを使い、システム売買にはMirrorTraderを使うことによって、MT4を使うよりも良い環境が瞬時に口座開設したその日に手に入るという。

(((( ;ﾟдﾟ)))

いろいろと、すごい時代だ。とはいっても、「日本以外」というのが何とも複雑なものがあるが・・・
あとはMT4については、前にいろいろ書いたExcel VBA関連と共に、長いスパンで勉強する価値があると感じた。今日のところは第一印象なのでこれ位だ。

JP	評価損益	本日実現損益	前回までの実現損益
N225M(FF-1)	￥15,960
日本株(FF-1)	￥12,109
UDD作戦			￥-114,945
N225op			￥-422,469

どうみてもUDD作戦に優位性はないみたいな。数字を見れば明らか。
まるで逆指標ｗ。まだあまり日は経ってないけどあえて継続する意味も無いので中止してみる。優秀なシステム売買のドローダウンの時期？とは到底思えないわけで。でもこれを単純に逆指標売買するようなのは馬鹿馬鹿しいからやらないけど。
敗因は、仮に200銘柄くらいサーチして、毎日数十銘柄売買すれば大数の法則のとおりの優位性があるのかもしれないが、それほど数量のリスクを負えないのが現実。なのでどうしてもサンプリング的にその中からいくつかを選んで売買せざるを得ない状態になってしまっていたので、その選択工程によって、在ったかもしれない優位性が消滅したと考えられると思う。

とりあえず進行中のFF-1作戦は、継続してみることにする。
まだ評価益だから何ともいえないが、裁量売買はそれなりの道理？でもって順当に推移している。そうそう、N225Mの他に、日本株でも開始したのでそれもあわせて載せておく。

そう。某ソフトってMT4ですよ、あの有名な。
いろいろいぢって、まずはチャートを出したり、デモトレードをやってみたり、テクニカル指標をいろいろいぢりまくってみたり・・・して、ようやくシステム・トレードのサンプルの最適化まで来たのがこの絵。
単純な移動平均線のクロス売買を最適化してみると、やはり滅茶苦茶な結果になるというのを再確認。

いや～。いろいろとすごい時代ですな～。ほんの数年前までは、Excelで完全自作する以外では、TradeStationを購入してEasyLanguageを組まないとできなかったこの作業が、今や無料ソフトでボタンを押すだけでしかもこんなふうに2Dのグラフにまでなって目視可能になっているという。

あ～勿論、そういう技術の進歩と収益性とは何の関係も無いのは言うまでもないわけだが。

なんかいろいろFX関係を眺めまくってるという。

ところで、pipsと通貨単位とドローダウンの件。
例えば、最大ドローダウンが1000~2000pipsあるようなシステムを６個同時に走らせたとしたら、起こりうる最大損失は約10000pipsということになる。

で、10000pipsをJPYで計算すると、単純に100円。もし10000通貨単位で売買すると、最大ドローダウン金額は100万円。もし1000通貨単位だと、10万円。という計算でいいのか？

６個システム走らせて、それが全部同時に最大ドローダウンを食らう確率は低いだろうけど、でもゼロではないから、10000通貨単位でやる場合は口座に
300万円くらい入れておかないと不安。1000通貨単位でやる場合は口座に30万円くらい入れておかないと不安。というんでいいのか？

ならば、複数システムのポートフォリオを組んでもこのくらいの金額レベルならば、オプションの売りをやるのに比べれば、たとえスプレッドを組んでリスクを低減させてしかも１枚で売買して・・・に比べても、遥かにポジションサイズ的に低リスク。
なんか、オプションの売りから初めて→買いもちゃんとやるスプレッド→CSP&
CCW / LEAPS→株のテクニカル売買→FXシステム売買・・・・　ってだんだんリスクが低くなってていいじゃん。ｗ　みたいな。


っていうか、　普通　順番逆じゃないの？　みたいな。　


まあ、　「変人狂人廃人」だから、仕方ないよ。　　みたいな。　(´Ａ｀)

ここやここで書いたことの延長で、FXの分野で有名な某ソフトをインストールしてみる。

まだまだごく一般的なレベルだけど。

ところで、デルタの方向を決めざるを得ない売買という観点で見てみると、実はFXの分野が一番進んでいるのではないか？と・・・・
なぜならば、某ソフトを筆頭に、全世界的な自動化システム売買化の動きが最も盛んだったり、あと市場の特性からして原理的に週に１回の例外を除いてはマドが発生しない連続シーケンスなのだから、原理的に１分足～月足までのレベルでテクニカル分析的にはほぼ同等とみなせるのでは？と。

つまり、逆に言えば普通株や先物などは、open - close があるから、日足のローソクなら関係ないけれど、例えば３０分～４時間足などで表示させたら、数本の足ごとに時間的不連続が頻発して分析どころの騒ぎではない。事実上日足より長いスパンでないと実用にならないのではないか？
ならば、そういう制約の無いFXならば、テクニカルで売買する分には時間的優位性（効率）が高いのでは？と感じた次第。

なにしろまだ開始してさえいないのだから100%妄想段階だが、ちょっといろいろ調べてみる予定。

ESTX50	評価損益	実現損益
F-1作戦		€ -472.00
その他		€ -2107.60

というわけで、N225opと同様の理由により、思惑通り下げたところを狙って、
SQが近づいてタイムディケイで利益が剥げる前に、ESTX50も全決済した。
しかしながら、やはり同様の理由により、思惑通りの方向に動いたのにあまり利益は増えず、トータルでのマイナスを挽回することは出来なかった。

なので、ESTX50でのF-1作戦もこれにて終了することになるが、ESTX50先物はミニが無く、これで継続するのはあまりにリスキーなので、しばらくはドイツ市場での売買はお休みということにする。

JP	評価損益	本日実現損益	前回までの実現損益
N225M(FF-1)	￥500
UDD作戦		￥-8,680
N225op			￥-422,469

というわけで、かなり性質の違う売買をすることに。

今までの全オプション売買は一番下の悲惨な金額。そして、N225M(FF-1)とは、今日の午後からはじめた、従来のF-1作戦の方向占い？をそのまま継続したN225Mのポジション。なので、まだ500円しか差が出ていない。
UDD作戦というのは、とある優位性？から実験してみることにした、日本の普通株を使った寄り引けのデイトレ。別に毎日ポジションを取らなくても、外出がある日は休んでＯＫだ。初日はお約束のマイナス。

とりあえず、こんな感じで今後は様子を見ていく。

こういう感じでもあるし、こういう事実もあり、現在の技術レベルでは、オプションを使うことによる優位性は享受出来ていないのが実情。

端的に書けば、膠着時の逆張りにはオプションの売りが有効？なはずなものの、それを期待していると、タイムディケイで利益が乗るよりも早く、原資産が動いてしまって結局損失になるという。一方、ブレイクアウト時にオプションの買いをやると（またはスプレッドでそういうポジにすると）、思い通りの方向に動いている割に利益が伸びず、売りを手仕舞ったときの損失のほうが買いでゲットする利益よりも大きくなってしまう。

テクニカル分析をせざるを得ない段階で、既にオプションをやる利点は消滅している？という仮定を裏付ける出来事ばかり起こっているという現実がある。

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なので、５月連休後は日本・ドイツ・アメリカを問わず、売買はFF-1作戦に収斂させていく方向になりそう。
とりあえず、N225opの5月SQ分は手仕舞いしたので、６月分はopは仕掛けずに、N225Mで現在のポジションの方向を継続することとした。従って、既にN225についてはオプション売買ではなくなってしまっている。しばらくこの線で様子を見ることにする。

N225	評価損益	今回実現損益	前回までの実現損益
F-1作戦		￥-83,837
その他			￥-338,632

結局、膠着から上かと思ったらダマシにあって下転換して連休に突入。連休終了後激下げして思惑通りになったものの、ダマシによる方向転換の損害を補填するほどには利益は上がらず、SQが近くなっているのでここの領域ではセータが敵に回っているので、今日の午後ポジションを全決済した。

で、結局このような成績に。

方向転換時よりも損失は減ったのだが、どうもこの方法だと利益が伸びるべき肝心なときに思ったように利益が伸びないみたいな。ある意味、オプションを使うことによる短所ばかり目立ってしまう昨今。

これの続き。

利益・損失方向に大分動いたサンプルを見てみると、利益方向では現物の利益のほぼ50%弱の利益、損失方向では現物の損失のほぼ50%弱の損失が各々出ている。まあ、ATMでのオプションのデルタは0.5なのを勘案すると、至って普通な数字。
ただ、買いの場合にタイムディケイを嫌って期先のものを買ってたりすると、その分ガンマも小さいから結局あまり非線形効果は現れず、そんなに現物を売買するのと変わらないということになる。

結局こういうところにも、オプションを売買するにはガンマ予測が最重要という経験則が生きてるみたいな。（勿論ボラ売買は別次元なのでそれは除いて考えてなわけだが。）

ただ、期近の売りをしたい場合に、ちょっとATMからずれると値段が付かないようなものは、それ以前に検討の対象外銘柄というのは事実。そういうのにオプションを使うメリットなど皆無だ。

わりと、膠着狙いの売りはともかく、ブレイクアウトや大きなトレンド狙いだったら、オプションを買うよりは、現物をSTP付きで売買した方が利益は大きくなるような感じもする。

これの続き。


というわけで、SQを待たずとも、こんなふうに占いシグナルが新規に出た案件についてオプションと現物株を同時に仕掛けてみた。

モノは、JO, URA という、コーヒーとウランというなんか滅茶苦茶なジャンルのコモディティだ。こういう変なジャンルにまでオプションがあって、しかもちゃんと板があって機能しているというのはさすがはアメリカだな～。

ご覧のとおり、右端の青で囲った部分が寄りで仕掛けて引け後の評価損益。
数量を同じにしないと定量的比較はできないはずだが、一応オプション1枚に対して100株という、定義そのものの数量がそれに対応していると仮定してみる。

で、JOでは、現物がマイナスなのに対してオプションは2倍マイナス。URAでは、現物がプラスなのに対してオプションは絶対値が同じだけマイナス。何しろ仕掛け当日なので、この差の原因はほとんどがオプションのスリッページが原因かとは思うが、甚だオプションにとっては悪い結果だ。
とにかく、こんな感じでしばらく比較して様子を観察することにする。

こう考えた続き。
そこで青文字で書いた疑問点の答えを得るのは逆に簡単なのかも？つまり、オプションの詳細なシミュレーションをやるとかじゃなくて、全く同じ条件でテクニカル等でデルタを判断して、その結果でオプションだけを売買するF-1作戦と先物だけを売買する普通の売買を同時進行すればいいじゃん。

う～ん。これならば、まさに違うのはデバイスにオプションを使うか先物を使うかだけだ。予測？占い？の判断材料は全く同一だ。一応作戦名を付けることにする。FutureF-1だから、FF-1作戦にする。

つまり、F-1とFF-1を同時進行し、あとで結果を評価したときに、F-1が勝てばオプションの売りと買いをうまく制御できたのが理由で優位性はあるということになるし、逆ならば結果も逆だ。優位性はないというか、個人的にそれをうまく制御出来るスキルは無いということになる。

ただ、実際売買するのを考えると、ESTX50の先物はミニが無いのでリスクが大きすぎる。あと、AAPLも原資産がでかいので避けたい。

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なので、
5月SQ通過後、ESTX50 / AAPLは休みに入り、他のものではF-1 / FF-1を並行実験することにするか？

よく、オプションをやってらっしゃるサイト様を見ると、「オプションならではの優位性」という言葉に出会う。
確かに、ノンリニアな特性のデバイスを扱えるという点ではそれは明白だ。つまり、使えるデバイスの柔軟性という点では確実に優位性はあると思う。（オプション以外の全てのトレードでは、買いor売りというリニアなデバイスだけだ。）

但し、　

デバイスの優位性と、

　カネを稼ぐ上での優位性って全く別なのでは？

　と、ふと思った。

あと、比較する対象にもよるだろう。現物をバイ＆ホールドするだけなのに比べれば、単純にCSP&CCWのほうが優れているのは明白だ。つまり、方向を一切判断しないという同じ条件で比較してみれば。

勿論、ボラティリティを完璧に手なづけて、ボラ売買に成功した場合も同様。デルタだけの普通株等の売買では原理的にそれは不可能なわけだし。

一方、やむなく試行錯誤の結果として現在実行中のこちらのF-1作戦のような場合、結局デルタの方向予測？からは逃げられないという結論になってしまっている。そのような状況にある場合には、上記の赤字のように、本当にオプションを使うことによってカネを儲けるという点で優位性はあるのか？という疑問をだんだんと感じてきたのだが？

具体的には、単純化して書くと、オプションの売りならばタイムディケイを取れるけどその分逆行したら損失は順行した場合の利益よりも大きくなる。オプションの買いならば逆行した場合の損失は小さくなるけどタイムディケイを敵に回す。単純に確率的に考えれば、売りと買いを場合によって使い分けたならば単純にやれば五分五分でそれ自体に優位性は無いのでは？という。
また、オプションならではの欠点としては、先物やFXよりも価格スリッページが大きいとか、ITMに深く入り込むと流動性が・・・いう点もある。

と考え始めてみると、極論かもしれないけど、
デルタの方向を決めざるを得ない売買では、オプションの優位性は無いのでは？という気がしてきてるわけで。
でも、実売買するまえに完璧にそれを検証してみるって、仮にソフトを完璧に書ける人でも難しいのでは？原資産がこの価格の場合、オプションがいくらで、IVがこうなって・・・とか過去データから詳細に全部分かる人ならば別格なのだろうけど。
この前の、AAPLのLEAPSの場合など、あれはまあ個人的な売買方法が未熟なのが原因なのだろうけど、でもやはり結果論的には、同じ事をオプションじゃなくて先物でやってればもっと損害は小さかっただろうという予測は成り立つ。

さらに極論？ていうか、極仮定？してみると、
テクニカル分析をせざるを得ない段階で、既にオプションをやる利点は消滅している？　という雰囲気さえ感じることもある。

まあ、いろいろ考えてみる材料だけはますます増えていくな。というのが実感。

USop	評価損益	累計実現損益
CSP&CCW	$18.00	$165.02
LS-F1		$115.50
US-F1	$ -982.00	$ -2247.53
その他		$ -2872.39

結局LS-F1は全部終了した。どうも今一なのでUS-F1に移行することにしたのだが、損益はプラスで終了。一方肝心のUS-F1が悲惨なことに。これは、AAPLが一転して逆行したのが原因。取引手法のミスで、一時的に２倍建てになっていたところをやられたのが原因。量を増やす気は無かったのに一時的にでもそうなってしまうような手法は致命的に悪いので、即その方法は廃止した。なにしろAAPLは原資産が大きすぎて損益に与える影響が大きすぎる。実験段階では触らない方がよかった銘柄だったかも？
一方、CSP&CCWは相変わらずの安定感。資金効率は良くないが、信頼性が一番なので、やはりこちらを主力にする可能性も？ただし、たまたま今の時期だけそうなっている可能性もあり、悩ましいところ。